Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

23 augusti 2019 - Pressmeddelande

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 20, 23 och 24 september.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att sälja SGB IL 3112, SGB IL 3109 och SGB IL 3113. Bytena mot SGB IL 3112 och SGB IL 3113 kommer att göras kursriskneutralt¹ medan bytet mot SGB IL 3109 görs likvidneutralt².

Bytesauktoner

 

Fre 20 sept

Kursriskneutral

Mån 23 sept

Likvidneutral

Tis 24 sept

Kursriskneutral

Riksgälden säljer obligation

3112

3109

3113

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

400

250

250

Riksgälden köper obligation

3102

3102

3102

Riksgälden köper belopp (mnkr)    ³

1 800

200

1 400

Tid för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

kl. 10.45

Tid för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

kl. 11.00

Tid för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

kl. 11.03

 

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2019:2 i juni.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28 



¹ Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

² Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

 ³ Angivna volymer av 3102 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.