Bytesvillkor för realobligation 3105 i december

6 november 2013 - Pressmeddelande

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande byten för totalt 20 miljarder kronor innan lån 3105 blir kortare än ett år. Det första bytestillfället blir den 5 och 6 december på totalt 5 miljarder kronor. Under första halvåret 2014 kommer Riksgälden erbjuda ytterligare byten i 3105 på totalt 15 miljarder kronor.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att sälja de tre obligationerna SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17, SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22 och SGB IL 3109 X% 1 Jun 25. Den första auktionen kommer att göras kursriskneutralt[1], det andra likvidneutralt[2].

Bytesvillkor 3105
Tid för byten av lån 3105 Torsdag
05-dec
Kursriskneutralt
Fredag
06-dec Likvidneutralt
Återköpsränta kl. 10.45 kl. 10.45
Auktionen stänger kl. 11.00 kl. 11.00
Auktionsresultat  ca kl. 11.03 ca kl. 11.03
Riksgälden köper lån 3105 3105
Riksgälden köper belopp (mnkr) [3] 3 000 2 000
Riksgälden säljer lån 3107 3107
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 2 100 2 500

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas innan klockan 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras cirka kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

För mer information www.riksgalden.se.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef 08 613 52 28 

[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.
[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.
[3] Angivna volymer av återköpslån är endast en approximation beräknat från dagens räntenivåer.