Villkor för byten i realobligation SGB IL 3110

10 november 2017

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner för totalt 5 miljarder kronor i realobligation 3110 innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 8 och 11 december.

I bytesauktionerna i december planerar Riksgälden att sälja SGB IL 3108. Den första auktionen kommer att göras kursriskneutralt[1], den andra likvidneutralt[2].

Bytesauktioner

 

Fre 8 december

Kursriskneutral

Mån 11 december

Likvidneutral

Riksgälden säljer obligation

3108

3108

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

770

2 330

Riksgälden köper obligation

3110

3110

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

2 500

2 500

Klockslag för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

Klockslag för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

Klockslag för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

 

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2017:2 i juni.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28



[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[3] Angivna volymer av 3110 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.