Villkor för byten i realobligation SGB IL 3107

21 april 2016

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande byten för drygt 5 miljarder kronor innan lån SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17 blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 20 och 23 maj med villkor enligt nedan.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att sälja obligation SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19. Den första auktionen kommer att göras likvidneutralt[1] och den andra kursriskneutralt[2].

Bytesauktioner

 

Fre 20 maj
Likvidneutralt

Mån 23 maj
Kursriskneutralt

Riksgälden säljer obligation

3110

3110

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

2 000

1 250

Riksgälden köper obligation

3107

3107

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

1 992

 3 502

Klockslag för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

Klockslag för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

Klockslag för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

Räntan på återköpslånet SGB IL 3107 publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28



[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[3] Angivna volymer av 3107 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.