Villkor för byten i realobligation SGB IL 3104

31 mars 2016

Riksgälden erbjuder byten för totalt cirka 6 miljarder kronor i realobligation SGB IL 3104 (3.5%, 1 Dec 28) som en åtgärd för att minska obligationens andel av realobligationsindex. Bytesauktionerna äger rum den 22, 25 och 26 april.

I den första och andra bytesauktionen planerar Riksgälden att sälja
SGB IL 3112 (0.125%, 1 Jun 26). Dessa byten kommer att göras likvidneutralt[1]. I den tredje bytesauktionen planerar Riksgälden att sälja SGB IL 3111 (0.125%, 1 Jun 32) i ett kursriskneutralt[2] byte.

Bytesauktioner

 

Fre 22 april Likvidneutralt

Mån 25 april Likvidneutralt

Tis 26 april Kursriskneutralt

Riksgälden säljer obligation

3112

3112

3111

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

3 500

1 500

Riksgälden köper obligation

3104

3104

3104

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

2 900

 2 000

1 250

Klockslag för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

kl. 10.45

Klockslag för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

kl. 11.00

Klockslag för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

kl. 11.03

Räntan på återköpslånet SGB IL 3104 publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Samtidigt med publiceringen av detta meddelande upphör Riksgälden tillfälligt att sälja SGB IL 3104 i den marknadsvårdande bytesfaciliteten för återförsäljare. De övriga realobligationerna i bytesfaciliteten påverkas inte. Riksgälden kommer under tiden att fortsätta köpa SGB IL 3104 i byten mot andra realobligationer. När de ovan nämnda bytesauktionerna är genomförda kommer Riksgälden att återgå till att sälja SGB IL 3104 i byten mot andra realobligationer.

Riksgälden informerade om planerna på att byta in SGB IL 3104 i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2016:1 i februari.

Kontakt
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Joy Andersson, analytiker, 08 613 47 38



[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[3] Angivna volymer av 3104 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.