Villkor för byten i realobligation SGB IL 3107

26 november 2015

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande byten för totalt 10 miljarder kronor i realobligation 3107 innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. De första bytesauktionerna blir den 4 och 7 december på totalt 5 miljarder kronor. Under första halvåret 2016 kommer Riksgälden att erbjuda ytterligare byten i 3107 på totalt 5 miljarder kronor.

I bytesauktionerna i december planerar Riksgälden att sälja SGB IL 3110. Den första auktionen kommer att göras likvidneutralt[1], den andra kursriskneutralt[2].

Bytesauktioner

 

Fre 4 december

Mån 7 december

Riksgälden säljer obligation

3110

3110

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

3 000

900

Riksgälden köper obligation

3107

3107

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

2 966

 2 068

Klockslag för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

Klockslag för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

Klockslag för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2015:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28


[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[3] Angivna volymer av 3107 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.