Villkor för byten till realobligation SGB IL 3110

17 december 2014

Riksgälden introducerar en ny real statsobligation, SGB IL 3110 X% 1 Jun 2019. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras den 29 januari 2015 kl. 16.20.

I den första auktionen av SGB IL 3110 emitteras 1 miljard kronor den 5 februari 2015. Därefter erbjuder Riksgälden byten från SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 2017 till den nya obligationen för att snabbt bygga upp volym. Bytena görs kursriskneutralt [1] och likvidneutralt [2].

Byten

 

Fre 6 feb
Likvidneutralt

Mån 9 feb
Kursriskneutralt

Tid för återköpsränta

10.45

10.45

Tid för auktionens stängning

11.00

11.00

Tid för auktionsresultat

11.03

11.03

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

2 900

3 600

Riksgälden köper lån

IL 3107

IL 3107

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

3 000

2 000

Riksgälden säljer lån

IL 3110

IL 3110

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på riksgalden.se på auktionsdagen.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Den nya obligationen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2014:3 den 9 december.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28



[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2]  Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

 [3]Angiven volym av SGB IL 3107 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.